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Mostrando ítems 1-10 de 37
Trading por arbitragem estatística
(2016-08-12)
This paper proposes a tool to detect statistical arbitrage opportunities in a particular pair of stocks in the Brazilian market. The technique is based on the construction of a synthetic asset that presents mean reversion ...
Finanças comportamentais e arbitragem: a estratégia contrária é racional?
(Centro de Estudos em Finanças (GVcef), 2015)
O presente trabalho teve como propósito avaliar a estratégia de arbitragem a partir dos efeitos de momentum e overreaction, buscando respostas sobre se o desvio comportamental de curto prazo, provocado pelo excesso de ...
Arbitragem estatística no mercado brasileiro de ações: uma abordagem por VECM
(2016-08-11)
Ao modelar séries de preços de ativos financeiros, a prática usual é tomar a primeira diferença das séries, e trabalhar assim com retornos ou logretornos. Utilizando VECM (Vector Error Correction Models, em inglês), torna-se ...
Estratégia de cointegração dinâmica empírica para arbitragem estatística e trading
(2014-08-07)
Este trabalho primeiramente explora fundamentos teóricos básicos para análise e implementação de algoritmos para a modelagem de séries temporais. A finalidade principal da modelagem de séries temporais será a predição para ...
Digital asset arbitrage
(2018-05-29)
The study examines the risk and reward potential of arbitrage in the digital asset market. Specifically, it looks at exchange to exchange and statistical arbitrage, or pairs trading, for the cryptocurrencies, Bitcoin (BTC) ...
Cointegração entre séries de preços no mercado acionário brasileiro
(2011-08-19)
Este trabalho busca avaliar a existência de cointegração das ações do mercado brasileiro e a forma de utilização da estratégia de arbitragem estatística pelos gestores. Para isso, utilizou-se preços de ações brasileiras ...
A VECM Approach of Statistical ArbitrageArbitragem Estatística: Uma Abordagem por VECM
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2018)